Установка и настройка параметров
Индикатор относится к группе трендовых, но, к сожалению, не входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Пользовательские» - «r-squared».
Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, по умолчание значение периода равно 9, по рекомендации автора, параметр лучше оставлять таким на любом таймфрейме. В окне параметров индикатора можно настроить период, есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора и при необходимости добавить уровни.
Применение индикатора
Этот показатель является очень полезным, когда вы используете его вместе с индикатором линейного регрессионного наклона Linear Regression Slope. Линейная регрессия наклона показывает общее направление тренда, а r-squared показывает силу тренда.
Методы интерпретации
Чем больше цена инструмента движется в линейной зависимости с течением времени, тем сильнее тренд. Высокое значение индекса означает, что большую часть движения цены можно объяснить с помощью линейной регрессии, цены двигаются очень близко к линейной зависимости, поэтому у нас есть четкий восходящий или нисходящий тренд. Небольшие движения цены вызваны случайными факторами. По этому показателю рассчитываются критическое значение (95 доверительный уровень) на основе количества наблюдений. Когда индикатор имеет значение, равное или большее, чем критическое значение 95%, мы можем определить вероятность сильного тренда.
Генерация сигналов
Индикатор служит подтверждающим фильтром сигналов Linear Regression Slope, поэтому сигналом на покупку будет ситуация, когда наклон линии тренда становится существенно положительным, усилением сигнала служит приближение или пересечение индикатором нулевого уровня снизу вверх, а индикатор r-squared поднимается выше критического значения 25. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Наклон линии тренда становится существенно отрицательным, то это служит сигналом для открытия короткой позиции. Усилением сигнала служит приближение или пересечение индикатором нулевого уровня сверху сниз, а индикатор r-squared поднимается выше критического значения 25. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Временные интервалы
Индикатор r-squared можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфрейме Н4. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.
Торговые инструменты
Индикатор r-squared подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.
Преимущества/недостатки стратегии
Индикатор R-квадрат очень полезен в качестве индикатора для подтверждения сигналов динамических индикаторов или систем на основе скользящих средних.