Установка и настройка параметров
Индикатор относится к группе осцилляторов и входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Осцилляторы» - «MACD».
Параметры индикатора рекомендуется оставить по умолчанию: быстрая ЕМА 12, медленная ЕМА 26 и MACD SMA 9. В окне параметров индикатора можно настроить периоды, а также есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора, и при необходимости добавить уровни.
Применение индикатора
Этот показатель позволяет определить изменения в направлении тренда и отображает информацию о моментах покупок и продаж. Некоторые из них демонстрируют максимальные и минимальные уровни, достигнутые в прошлом по этому индикатору как своего рода перекупленность или перепроданность.
Методы интерпретации
Диаграмма MACD указывает на соотношение между продавцами и покупателями в более короткий период времени, а сигнальная линия в долгосрочной перспективе. Пересечение основной диаграммы и сигнальной линии может указывать на изменение баланса сил, или изменение основной тенденции. Пересечение основной диаграммы и сигнальной линии дает сигналы на покупку или продажу.
Сигналом на покупку является разворот диаграммы и сигнальной линии из зоны перепроданности, и начало движения к нулю и выше, причем диаграмма должна быть выше сигнальной линии. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Сигналом на продажу является разворот диаграммы и сигнальной линии из зоны перекупленности, и начало движения к нулю и ниже, причем диаграмма должна быть ниже сигнальной линии. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Генерация сигналов
Если диаграмма MACD пересекает сверху вниз и фиксируется ниже сигнальной линии, это говорит о доминировании предложения над спросом и свидетельствует о начале тенденции к снижению – генерируется сигнал на открытие короткой позиции. В случае обратной ситуации, наблюдаем сигнал на открытие длинной позиции.
Временные интервалы
Индикатор The Moving Average Convergence / Divergence indicator можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.
Торговые инструменты
Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.
Преимущества стратегии
Это простой индикатор, но один из лучших осцилляторов. Он может сообщить нам, кто на самом деле доминирует на рынке и кто будет иметь преимущество в будущем. Рекомендуется использовать MACD с другими индикаторами, поскольку MACD может ошибочно интерпретировать тенденцию на рынке. Хороший эффект применения индикатора MACD на основе еженедельных данных (таймфрейм D1).
Дополнение
Периодически индикатор показывает расхождение между линиями MACD и ценой. Отрицательная дивергенция – когда линии MACD явно выше нуля и начинают уменьшаться, а цены продолжают расти – есть высокая вероятность пика цены, и снижение цены в ближайшее время. Положительная дивергенция – когда линии MACD значительно ниже нуля, и начинают расти, с падением цен – есть высокая вероятность роста цены в ближайшее время.
