Также возможен, анализ на основе уровней перекупленности или перепроданности (как для индикатора ROC). Характерной особенностью индикатора CCI является то, что чаще всего сигнал формируется раньше, чем другими индикаторами.
Установка и настройка параметров
Данный инструмент технического анализа относится к группе осцилляторов и входит в стандартный набор инструментов программного обеспечения Meta Trader 4 или 5. Чтобы установить инструмент CCI на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Осцилляторы» - «Commodity Channel Index». Параметры индикатора устанавливаются в зависимости от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н1 оптимальными значениями периода будет 24 (отражает суточную тенденцию) или использовать его со стандартными параметрами, то есть с периодом 14. В окне параметров индикатора можно настроить период, тип цены по которому будут рассчитаны данные (close, open, low, hight, median, typical или weighted close). Оптимальным решением будет применение к цене typical (HLС/3), также есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора.
Применение индикатора
Индикатор применяется для определения точки смены тенденции. Это очень полезно, поскольку позволяет закрывать текущие ордера и открывать новые в противоположном направлении только тогда, когда мы имеем четкий сигнал смены тенденции.
Методы интерпретации
Есть два способа интерпретации показаний индикатора CCI. Первый из них заключается в поиске расхождение между обменным курсом и графиком индикатора (дивергенции). Например, если индикатор показывает тенденцию снижения, а на графике имеем бычий тренд, это говорит о возможной смене текущей тенденции в ближайшее время. Второй способ интерпретации CCI рассматривает его в качестве маркера перекупленности или перепроданности. Если значение CCI пересекает границу 100, это может указывать на перекупленность и переход к долгосрочной тенденции снижения. Аналогичная ситуация может также возникнуть, когда значение CCI опускается ниже -100: это может означать перепроданность и переход в ближайшее время к долгосрочной восходящей тенденции.
Генерация сигналов
Сигналом для покупки служит выход индикатора из зоны перепроданности и пересечение уровня -100. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Сигналом для продажи инструмента служит выход индикатора из зоны перекупленности и пересечение уровня 100. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Временные интервалы
Индикатор Commodity Channel Index можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.
Торговые инструменты
Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.
Преимущества/недостатки стратегии
Особенность индикатора CCI заключается в том, что он чаще всего формирует сигнал раньше, чем другие индикаторы. Недостатком является большое количество ложных сигналов на малых таймфреймах.
Дополнение
Индикатору CCI свойственно показывать расхождение относительно собственных показаний и уровнем рыночных цен. Отрицательная дивергенция – когда линия индикатора явно превосходит уровень 100 и начинают уменьшаться, а цены продолжают расти – есть высокая вероятность максимума цены, и начала тенденции снижения в ближайшее время. Положительная дивергенция – когда линия индикатора значительно ниже уровня -100, и начинает подниматься, с падением цен – есть высокая вероятность роста цены в ближайшее время.
