Графическое представление индикатора состоит из трех линий по шкале от 0 до 100. Две основные линии, DI + (зеленая линия) и DI - (оранжевая линия), соответственно, представление положительных и отрицательных движений инструмента. Третья линия, средняя ADX (синяя линия), измеряет силу рынка – указывает, на тенденцию рынка – восходящая, нисходящая или является хаотической и неопределенной. Если ADX линия выше значения 40, тренд сильный, и когда падает ниже 20, тренд является слабым и переменная ADX не показывает смену тренда, а лишь указывает на силу текущей тенденции.
Интерпретация индикатора основана на наблюдении за точками пересечения DI +, DI - и положением линии пересечения по отношению к средней линии ADX.
Установка и настройка параметров
Индикатор относится к группе трендовых и входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5. Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Трендовые» - «Average Directorial Movement Index». Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н1 оптимальными значениями периода будет 24 (отражает суточную тенденцию) или 14 значение по умолчанию.
Применение индикатора
Индикатор показывает нам, когда есть сильные тенденции, и, когда мы имеем дело с консолидацией. Это очень полезно, поскольку позволяет открывать позиции или удерживать открытые только тогда, когда мы имеем четко определенную тенденцию.
Методы интерпретации
Значения индекса ниже 20 указывают на слабую динамику, в то время как значения выше 30 и рост указывают на сильную тенденцию. Высокое значение индекса может указывать на сильную тенденцию либо вверх, либо вниз.
Генерация сигналов
Когда соотношение превышает 30, и продолжает расти, что является сигналом для открытия позиции в соответствии с текущей тенденцией. Хороший сигнал на покупку, когда линия DI + пересекает DI- от нижней линии. Для достоверности сигналов на покупку важно, чтобы следующая свеча после пересечения максимума была выше. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Хороший сигнал на продажу, когда линия DI + пересекает DI- от верхней линии и минимум ниже минимума предыдущей свечи. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.
Также стоит обратить внимание на расположение точки пересечения относительно линии ADX. Для покупки значения DI + и DI - больше, чем значение ADX (DI +> DI-> ADX), а для продажи меньше, чем значение ADX.
Временные интервалы
Индикатор Time Series Forecast Indicator можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.
Торговые инструменты
Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.
Преимущества/недостатки стратегии
Очень редко соотношение превышает 40, что является очень четкой тенденцией. Кроме того, существуют большие задержки в случае резких перепадов тренда. Индикатор ADX при консолидации цены часто дает ложные сигналы, но подходит для долгосрочного анализа, так как по сравнению с другими является менее чувствительным и менее восприимчивым к рыночным колебаниям цен.