Ниже собраны необходимые знания о том, как практически использовать теорию волн, чтобы построить прибыльную систему транзакций. Данная статья содержит краткое описание применения волновой теории, основанное на практическом опыте. Здесь будет избранное описание всей книжной теории, которое позволит новичку легче понять и научиться применять на практике данные знания.
Основы:
Рынки по теории Эллиотта, движутся в соответствии с определенной последовательностью волн. Любое движение имеет пять волн в одном направлении. При этом происходит чередование импульсных волн с волнами коррекции, и этот процесс продолжается на более старших периодах. Для начала стоит сосредоточиться на определении первого заходного импульса и простых корректировках, возникающих в процессе его развития и после его завершения. Трейдера должен интересовать только первый импульс, а остальное не должны имеет значения.
Основные принципы цикла волн:
Импульсные волны выглядят следующим образом:
Очень полезным инструментом для определения волн Эллиотта является индикатор Awesome Oscillator, который доступен практически на любой платформе. (Осциллятор, который сравнивает импульс, как скорость изменения цен, включая 5 периодов с удвоенной периодической силой равной 34). Самую большую амплитуду колебания осциллятор показывает во время формирования третьей волны.
Если значение осциллятора при формировании третьей волны приблизились к нулевой отметке, а затем вновь стали расти, то это означает формирование пятой импульсной волны в данном тренде.
Для определения конца пятой волны используется DMA 7 с смещенным временным периодом на 5 вправо. Изменение этого среднего значения знаменует окончание пятой волны.
Теперь рассмотрим область применения, где будет полезным волновой анализ для упрощения поиска оптимальных точек входа в рынок и выхода из него. Статистические данные свидетельствуют о следующем:
Иногда четвертая волна может быть усеченной и составлять всего лишь 24 процента от третьей. Но такие ситуации возникаю редко. Не стоит оставлять без внимания отметку 75% от первой волны при формировании второй.
Ниже на скрине выделены интересующие трейдеров уровни, которые могут являться точками входа, либо точками для размещения стоп-лоссов.
Чаще всего третья волна больше первой в 1,62 или 2,62 раза. Кроме того напрямую зависит длина пятой волны от соотношения третьей к первой:
Наиболее классической и распространенной моделью является ситуация, когда пятая волна равна первой, а размер третьей в 1,62 раза больше размера первой.
Ниже приведен пример, в котором третья волна больше первой в 1,62 раза. Что дает возможность предполагать трейдерам, что размер пятой волны будет составлять 1,62 или 2,62 от длины первой.
Статистически, чаще всего третья волна находится в диапазоне 1,62-2,62 от первой длины волны.
Корректирующие движения (волны)
Наиболее часто встречающимися являются два типа корректирующих движений. Первым, из которых является зигзагообразный, где коррекция проста для понимания и принимает форму 5-3-5, где имеем пять волн в противоположном направлении основного тренда, три волны соответствующие основному направлению и снова пять противоположных волн. Это движение можно представить в виде треугольника ABC. В котором волна B составляет около 50 процентов от волны А и не должна превышаеть ее более чем на 75%, длина волны C либо равна длине волны А, либо большее в 1,62 или 2,62 раза. При формировании волны C часто можно наблюдать дивергенцию с волнами индикатора Awesome Oscillator.
Второй тип коррекции, которая идеально подходит для использования имеет структуру 3-3-5, где волна B делает новый пик, а кончик импульсной волны C выходит за пределы конца волны А. Часто волна B составляет 1,15 или 1,25 от волны A, при этом максимальный уровень для волны B не может быть более 1,25 и 1,62 волны А. Данный тип коррекции происходит довольно часто и практически на всех инструментах на рынке Форекс.
В принципе данной информации вполне достаточно, чтобы начать торговать по волновой теории Эллиотта.