Пятница, 26 августа 2016 06:37

Индикаторная торговая стратегия Time Series Forecast Indicator (TSF)

Оцените материал
(2 голосов)

Описание индикатора

Индикатор Time Series Forecast Indicator (TSF), основанный на линейной регрессии, данные которого должны быть установлены по методу наименьших квадратов. Внешний вид и дизайн очень похож на индикатор линейной регрессии: для заданного временного окна вычисляется линия тренда, окно сдвигается на одну свечу и определяется есть ли другая линия тренда. Для каждого из концов линии тренда добавляется к наклону комбинированные пункты, поэтому индикатор иногда называют "перемещение линейной регрессии".

Значения индикатора рассчитываются по следующей формуле:
Time Series Forecast = аТ+b + а = а(Т+1) + b, где

  • Т – временной интервал,
  • а – тангенс угла наклона регрессионной линии.
TSF более чувствителен к динамическим колебаниям цены. Прогноз временных рядов является важным инструментом торговой деятельности, так как 90% всех рыночных сделок имеют спекулятивный характер.

Установка и настройка параметров

Индикатор относится к группе трендовых, но, к сожалению, не входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Пользовательские» - «Time Series Forecast Indicator».
Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н1 оптимальными значениями периода будет 24 (отражает суточную тенденцию) или использовать его со стандартными параметрами, то есть с периодом 14. В окне параметров индикатора можно настроить период, также есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора.

Индикаторная торговая стратегия Time Series Forecast Indicator (TSF)

Применение индикатора

Индикатор Time Series Forecast Indicator используется для прогнозирования цены инструмента в будущем на основе текущих цен и цен прошлого в течение определенного периода времени. Это позволяет прогнозировать цену инструмента в отличие от индикаторов линейной регрессии.

Методы интерпретации

Направление индикатора Time Series Forecast Indicator определяет тренд на рынке. Направленная скользящая вверх означает восходящую «бычью» тенденцию, вниз – нисходящую «медвежью». В случает, если индикатор расположен горизонтально, означает консолидацию, боковое движение (флет).
Угол наклона индикатора Time Series Forecast Indicator определяет силу тренда. Чем больше угол скользящей средней, тем более сильная тенденция.

Генерация сигналов

Когда наклон линии тренда становится существенно положительным, то это служит сигналом для открытия длинной позиции. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Time Series Forecast Indicator (TSF)

Наклон линии тренда становится существенно отрицательным, то это служит сигналом для открытия короткой позиции. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Time Series Forecast Indicator (TSF)

Временные интервалы

Индикатор Time Series Forecast Indicator можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества/недостатки стратегии

По сравнению с скользящей средней индикатора не так сильно задерживается. Кроме того, индикатор строится на основе суммарных средних значений тренда, и показывает текущее среднее значение, а не среднее значение последних нескольких свечей, как и в случае скользящей средней. Таким образом, он более чувствителен к изменениям цены инструмента.

Скачать индикатор:

Прочитано 459 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.