Пятница, 26 августа 2016 06:23

Индикаторная торговая стратегия Relative Strength Index (RSI)

Оцените материал
(1 Голосовать)

Надежность технического индикатора всегда была мерилом для оценки его эффективности и полезности в сферах технической торговли в мире Форекс. RSI или индекс относительной силы является индикатором скорости движения цены и чрезвычайно популярный инструмент для определения моделей тренда и принятия решения о точках входа и выхода на рынке.

Описание индикатора

По существу, индекс относительной силы проводит сравнительное исследование недавних максимумов и минимумов и использует эти данные, чтобы принять решение о степени справедливой стоимости валютной пары. Именно на основе этих данных трейдеры могут определить перепроданность или перекупленность, а затем занять позицию исходя из данного сценария. Формула, которая используется для определения индекса относительной силы, во многом зависит от средней скорости закрытия рассматриваемой валютной пары. Формула, по которой рассчитывается индикатор:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS), где
  • RS обозначает среднее значение определенного количества свечей.

Однако самая большая ошибка в этом техническом индикаторе это то, что любой потенциально большой скачок или резкое падение цен будет существенно изменять результаты за определенный период времени, а также потенциально давать ложные сигналы, которые могут в конечном итоге могут привести к убыткам. Поэтому RSI, лучше всего работает совместно с другими инструментами, он помогает принимать решения о тенденции или определения сигналов покупки и продажи. Показания RSI колеблются по шкале от 0 до 100 генерируя сигналы состояния рынка – перекупленности или перепроданности. Считается, что рынок находится в состоянии перекупленности, если значения индикатора находятся в пределах от 70 до 100, а перепроданности с 30 и ниже. Это крайне важно, поскольку инвестор получает фундаментальную ясность определения точки для входа или выхода с рынка.

Установка и настройка параметров

Индикатор относится к группе осцилляторов и входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Осцилляторы» - «Relative Strength Index».
Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, по умолчание значение периода равно 13, по рекомендации автора, параметр лучше оставлять таким на любом таймфрейме. В окне параметров индикатора можно настроить период, тип цены по которому будут рассчитаны данные (close, open, low, hight, median, typical или weighted close), а также есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора./p> Индикаторная торговая стратегия Relative Strength Index (RSI)

Применение индикатора

Индикатор Relative Strength Index позволяет определить изменения в направлении тренда и отображает информацию о моментах покупок и продаж. Некоторые из них демонстрируют максимальные и минимальные уровни, достигнутые в прошлом по этому индикатору как своего рода перекупленность или перепроданность.

Методы интерпретации

RSI дает четкие и точные торговые сигналы, которые чрезвычайно просто интерпретировать. Начиная с нижней части графика 0-30 перепроданности, говорит о возможном развороте тренда и по существу дает бычий сигнал, помогая инвесторам принять решение о потенциальной точке входа в рынок. Когда значения RSI находятся в пределах 70-100, то есть рынок в состоянии перекупленности, сигнализирует о том, что валютная пара достигла максимума, и вероятен разворот для нисходящего движения. Таким образом, основное использование данного индикатора является выявление потенциальных точек разворота цен.

Генерация сигналов

Выход индикатора из зоны перепроданности то есть пересечение уровня 30 снизу вверх служит сигналом для открытия длинной позиции. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Relative Strength Index (RSI)

Выход индикатора из зоны перекупленности то есть пересечение уровня 70 сверху вниз служит сигналом для открытия короткой позиции. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Relative Strength Index (RSI)

Временные интервалы

Индикатор Relative Strength Index можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфрейме Н1 и старше. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор Relative Strength Index подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества/недостатки стратегии

Индикатор хорошо работает только при восходящей или нисходящей тенденции, а во время борового движения генерирует ложные сигналы. Преимуществом является простота интерпретации сигналов Relative Strength Index.

Дополнение

Индикатору RSI свойственно показывать расхождение относительно собственных показаний и уровнем рыночных цен. Отрицательная дивергенция – когда линия индикатора явно превосходит уровень 70 и начинают уменьшаться, а цены продолжают расти – есть высокая вероятность максимума цены, и начала тенденции снижения в ближайшее время. Положительная дивергенция – когда линия индикатора значительно ниже уровня 30, и начинает подниматься, с падением цен – есть высокая вероятность роста цены в ближайшее время.

Индикаторная торговая стратегия Relative Strength Index (RSI)

Скачать индикатор:

Прочитано 103 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.