Четверг, 25 августа 2016 09:55

Индикаторная торговая стратегия Linear Regression Slope

Оцените материал
(1 Голосовать)

Описание индикатора

Это еще один индикатор, основанный на линейной регрессии. Он показывает изменение цены инструмента за единицу времени, которая определяет наклон линии тренда.

Значения индикатора рассчитываются по формуле:
LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)
или
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1), где:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
  • n – период.

Установка и настройка параметров

Индикатор относится к группе трендовых, но, к сожалению, не входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Пользовательские» - «Linear Regression Slope».
Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н4 оптимальными значениями периода будет 14. В окне параметров индикатора можно настроить период, тип цены по которому будут рассчитаны данные (close, open, low, hight, median, typical или weighted close). Оптимальным решением будет применение к цене median (HL/2). Есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора и при необходимости добавить уровни.

Индикаторная торговая стратегия Linear Regression Slope

Применение индикатора

Индикатор показывает нам общее направление тренда (восхождение или снижение), используется для прогнозирования цены инструмента в будущем на основе текущих цен и прошлых цен в течение определенного периода времени.

Методы интерпретации

Интерпретация индикатора Linear Regression Slope аналогична интерпретации индикатора скользящей средней (Moving Average): значение индекса увеличивается, мы имеем дело с восходящей тенденцией, если значение индекса уменьшается – тренд нисходящий.

Генерация сигналов

Когда наклон линии тренда становится существенно положительным, то это служит сигналом для открытия длинной позиции. Усилением сигнала служит приближение или пересечение индикатором нулевого уровня снизу вверх. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Linear Regression Slope

Когда наклон линии тренда становится существенно отрицательным, то это служит сигналом для открытия короткой позиции. Усилением сигнала служит приближение или пересечение индикатором нулевого уровня сверху сниз. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Linear Regression Slope

Временные интервалы

Индикатор Linear Regression Slope можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфрйеме Н4. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества/недостатки стратегии

Этот показатель дает хорошие результаты при использовании в сочетании с индикатором R-квадрат, который показывает силу тренда. Высокий коэффициент детерминации значений может быть связан с сильно положительным или сильно отрицательным наклоном линии тренда.

Дополнение

На индикаторе Linear Regression Slope можно наблюдать фигуры технического анализа: двойное дно, тройное дно, двойная вершина, тройная вершина, голова-плечи или перевернутая голова-плечи.

Индикаторная торговая стратегия Linear Regression Slope

Linear Regression Slope в некоторых случаях показывает дивергенцию лучше других, к примеру, стандартного индикатора – Индекс относительной силы (RSI).

Индикаторная торговая стратегия Linear Regression Slope

Скачать индикатор:

Прочитано 149 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.