Среда, 24 августа 2016 18:56

Индикаторная торговая стратегия Directional Movement Index (DMI)

Оцените материал
(1 Голосовать)

Все индикаторы и осцилляторы предназначены для идентификации определенных состояний рынка и тем самым генерируют соответствующие сигналы. В большинстве случаев качество сигнала зависит от выбранных параметров. Следует, не забывать о возможности генерации ложных сигналов. Таким образом, торговые решения могут быть основаны на группе выбранных индикаторов, а чрезмерное их количество может привести к неправильным выводам. Также имейте в виду, что в различных состояниях рынка, некоторые осцилляторы не являются полезными. Среди множества индикаторов технического анализа их можно разделить на те, которые являются основными инструментами для выявления и измерения силы рыночных тенденций. Эта группа включает в себя индикатор направленного движения DMI.

Описание индикатора

Индикатор Directional Movement Index был разработан Уэллсом Уайлдером. Он похож на другие индикаторы измерения волатильности рынка. Данный показатель подтверждает тенденции или предупредить об их изменении. Но полезно использовать его в сочетании с другим индикатором, чтобы подтверджать сигналы. DMI подходит для долгосрочного анализа, так как по сравнению с другими маркерами является менее чувствительным и менее восприимчивым к рыночным колебаниям цены. Не менее важным является информация, что этот показатель при консолидации часто дает ложные сигналы. Задача DMI состоит в том, чтобы определить направление тренда. Линия DMI + (линия спроса) представляет собой разница между максимумом текущей свечи и свечи предыдущей, а DMI - (линия предложения) представляет собой разница между минимумом текущей свечи и свечи предыдущей. Основанием для расчета DMI для восходящей тенденции является предположение, что максимальная цена текущей свечи должна быть выше, чем максимум предыдущей, а для нисходящего тренда текущая минимальная цена должна быть ниже предыдущего минимума. Если текущая свеча не обновляет максимум или минимум предыдущей, то такие ситуации в основном игнорируются.

Установка и настройка параметров

Индикатор относится к группе трендовых и входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5. Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Трендовые» - «Average Directorial Movement Index». Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н1 оптимальными значениями периода будет 24 (отражает суточную тенденцию) или 14 значение по умолчанию.

Индикаторная торговая стратегия Directional Movement Index (DMI)

Применение индикатора

Индикатор показывает нам, когда есть сильные тенденции, и, когда мы имеем дело с консолидацией. Это очень полезно, поскольку позволяет открывать позиции или удерживать открытые только тогда, когда мы имеем четко определенную тенденцию.

Методы интерпретации

Значения индекса ниже 20 указывают на слабую динамику, в то время как значения выше 30 и рост указывают на сильную тенденцию. Высокое значение индекса может указывать на сильную тенденцию либо вверх, либо вниз.

Генерация сигналов

Когда соотношение превышает 30, и продолжает расти, что является сигналом для открытия позиции в соответствии с текущей тенденцией. Хороший сигнал на покупку, когда линия DMI + пересекает DMI - от нижней линии. Для достоверности сигналов на покупку важно, чтобы следующая свеча после пересечения максимума была выше. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Directional Movement Index (DMI)

Хороший сигнал на продажу, когда линия DMI + пересекает DMI - от верхней линии и минимум ниже минимума предыдущей свечи. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Directional Movement Index (DMI)

Также стоит обратить внимание на расположение точки пересечения относительно линии DMI. Для покупки значения DMI + и DMI - больше, чем значение DMI (DMI +> DMI -> DMI), а для продажи меньше, чем значение DMI.

Временные интервалы

Индикатор Directional Movement Index можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества/недостатки стратегии

Очень редко соотношение превышает 40, что является очень четкой тенденцией. Кроме того, существуют большие задержки в случае резких перепадов тренда. Индикатор DMI при консолидации цены часто дает ложные сигналы, но подходит для долгосрочного анализа, так как по сравнению с другими является менее чувствительным и менее восприимчивым к рыночным колебаниям цен.

Прочитано 136 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.