Среда, 24 августа 2016 18:28

Индикаторная торговая стратегия Commodity Channel Index

Оцените материал
(1 Голосовать)

Описание индикатора

Индикатор Commodity Channel Index является показателем, который рассчитывается на основе предыдущих известных данных. Рассчитывается по типичным значениям цены: (H + L + C) / 3, где H-максимум свеци, L-минимум свечи, C – цена, по которой закрылась свеча, и отклонению типичного курса от среднего значения обменного курса по отношению к части усредненного отклонения в N период. При расчете наиболее часто используемый период четырнадцать.

Также возможен, анализ на основе уровней перекупленности или перепроданности (как для индикатора ROC). Характерной особенностью индикатора CCI является то, что чаще всего сигнал формируется раньше, чем другими индикаторами.

Установка и настройка параметров

Данный инструмент технического анализа относится к группе осцилляторов и входит в стандартный набор инструментов программного обеспечения Meta Trader 4 или 5. Чтобы установить инструмент CCI на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» - «Индикаторы» - «Осцилляторы» - «Commodity Channel Index». Параметры индикатора устанавливаются в зависимости от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н1 оптимальными значениями периода будет 24 (отражает суточную тенденцию) или использовать его со стандартными параметрами, то есть с периодом 14. В окне параметров индикатора можно настроить период, тип цены по которому будут рассчитаны данные (close, open, low, hight, median, typical или weighted close). Оптимальным решением будет применение к цене typical (HLС/3), также есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора.

Индикаторная торговая стратегия Commodity Channel Index

Применение индикатора

Индикатор применяется для определения точки смены тенденции. Это очень полезно, поскольку позволяет закрывать текущие ордера и открывать новые в противоположном направлении только тогда, когда мы имеем четкий сигнал смены тенденции.

Методы интерпретации

Есть два способа интерпретации показаний индикатора CCI. Первый из них заключается в поиске расхождение между обменным курсом и графиком индикатора (дивергенции). Например, если индикатор показывает тенденцию снижения, а на графике имеем бычий тренд, это говорит о возможной смене текущей тенденции в ближайшее время. Второй способ интерпретации CCI рассматривает его в качестве маркера перекупленности или перепроданности. Если значение CCI пересекает границу 100, это может указывать на перекупленность и переход к долгосрочной тенденции снижения. Аналогичная ситуация может также возникнуть, когда значение CCI опускается ниже -100: это может означать перепроданность и переход в ближайшее время к долгосрочной восходящей тенденции.

Генерация сигналов

Сигналом для покупки служит выход индикатора из зоны перепроданности и пересечение уровня -100. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Commodity Channel Index

Сигналом для продажи инструмента служит выход индикатора из зоны перекупленности и пересечение уровня 100. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей, фракталам или скользящей средней. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Индикаторная торговая стратегия Commodity Channel Index

Временные интервалы

Индикатор Commodity Channel Index можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах Н1, Н4 и D1. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества/недостатки стратегии

Особенность индикатора CCI заключается в том, что он чаще всего формирует сигнал раньше, чем другие индикаторы. Недостатком является большое количество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Дополнение

Индикатору CCI свойственно показывать расхождение относительно собственных показаний и уровнем рыночных цен. Отрицательная дивергенция – когда линия индикатора явно превосходит уровень 100 и начинают уменьшаться, а цены продолжают расти – есть высокая вероятность максимума цены, и начала тенденции снижения в ближайшее время. Положительная дивергенция – когда линия индикатора значительно ниже уровня -100, и начинает подниматься, с падением цен – есть высокая вероятность роста цены в ближайшее время.

Индикаторная торговая стратегия Commodity Channel Index

Скачать индикатор:

Прочитано 118 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.