Автором этой стратегии является японский журналист Гоичи Хосода, который создал методику под псевдонимом Ишимоку. Вместе с группой студентов он разработал стратегию, которая после более чем 20 лет испытаний была представлена мировому сообществу трейдеров в окончательном варианте. Этот метод основан на пяти скользящих средних (Tenkan–sen, Kijun–sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span), который в работе успешно использует большинство иностранных инвесторов на различных рынках: акции, валюты, фондовые индексы, опционы или товары. Имя Ichimoku Kinko Hyo можно перевести как "график баланса по зрению" или другими словами, "один взгляд на ценовом графике баланса" или просто "панорамирование" рынка данных.

Структура Ichimoku Kinko Hyo

Как говорилось выше техника Ишимоку состоит из анализа пяти скользящих средних. Они предназначены для определения диапазона тренда и прогнозирования основного тренда, преобладающего в любой момент времени. Кроме того, они генерируют сигналы о предстоящих изменениях направления тенденции и способны показывать трейдеру лучшие места для совершения покупок и продаж. С помощью скользящей средней исключаются ложные сигналы, вызванные информационным шумом. Данная система позволяет, довольно точно определить, с каким рынком мы имеем дело в данный момент, т.е. определить является рынок растущим, снижающимся или находится в стадии консолидации цены. Ссылаясь снова на имя стратегии, Ишимоку позволяет взглянуть на рынок, чтобы оценить, насколько в данный момент мы находимся в восходящем тренде, вниз или боковой. Кроме того, стратегия предоставляет различные сигналы, которые условно можно разделить на сильные, нейтральные и слабые.

Tenkan–sen

Средняя скользящая Тенкан-сен (красная линия) генерируется по максимумам и минимумам последних 7 свечей. Эта линия расположена ближе все к цене, так как строится на наименьшем периоде из всех. Тенкан-сен является самым полезным индикатором при сильных ценовых тенденциях, когда цена находится у уровня сопротивления или поддержки.

Kijun–sen

Средняя скользящая Киджун-сен (синяя линия) генерируется по максимумам и минимумам последних 22 свечей. Чем дольше линия Киджун-сен остается плоской, тем сильнее уровень поддержки или сопротивления, входы от данных уровней являются более надежными. Этот индикатор показывает более вероятный уровень поддержки, чем Тенкан-сен и часто применяется для анализа рынка в среднесрочной перспективе.

Chikou Span

Средняя скользящая Чинкоу Спан (зеленая линия) генерируется по ценам закрытии за период равный 22 свечам. Данный индикатор самостоятельно не генерирует сигналы на продажу или покупку, а просто указывает на направление тренда и позволяет определить возможные уровни сопротивления и поддержки. Дополнением к сигналам Чинкоу Спан выступает пересечение двух средних Тенкан-сен и Киджун-сен.

Senkou Span А

Сенкоу Спан А (желтая линия) является одной из двух линий, образующих облако Кумо. Оно генерируется из расчета среднего значения скользящих средних Тенкан-сен и Киджун-сен из последних 22 периодов. Ключевой функцией этой линии, является определение уровней сопротивления и поддержки.

Senkou Span B

Сенкоу Спан В (белая линия) вторая сигнальная линия, которая находится рядом с Сенкоу Спан А и образует облако Кумо. Он рассчитывается по самому длинному периоду из всех индикаторов и определяется по максимумам и минимкмам цены за период равный 44. Подобно индикатору Сенкоу Спан А сдвинута на 22 свечи вперед и служит для определения уровне поддержки и сопротивления.

Облако KUMO

Облаком Кумо называется область между индикаторами Senkou Span А и В. Эта область дает трейдеру максимально полезную информацию из всей системы Ишимоку. Основываясь на данных облака Кумо начинается анализ ситуации на рынке. Возможны три варианта интерпретации облака Кумо. Если цена находится под облаком, то это нисходящая тенденция, и наоборот, если график цены находится выше облака Кумо, то имеем дело с растущим рынком. Боковое движение (консолидация или флэт) определяется, если рыночная цена находится в области облака. Часть трейдеров открываю ордера уже на следующий день после того как свеча закрылась под или над облаком.

Забыл отметить, Goichi Hosoda (автор стратегии) разрабатывал данным метод торговли для дневных графиков (таймфрейм D1).

Облако Кумо: уровни поддержки и сопротивления

Очень важной информацией для инвесторов является толщина облака. Чем толще Кумо, тем меньше шансов, что цена пробьет его. Очень часто цена пробивает одну из границ облака Кумо и снова возвращается к прежней тенденции. Ключевым моментом является очень тонкое облако, в такой ситуации есть большая вероятность сметы тенденции движения цены.

Определения уровней поддержки и сопротивления

В стратегии Ишимоку Kinko Hyo для бычьего и медвежьего тренда рассматриваю два уровня поддержки или сопротивления. Если тенденция восходящая, то первым уровнем поддержки будет верхний край облака Кумо, а нижний край будет выступать вторым уровнем поддержки. Для нисходящего тренда нижний край облака является первым уровнем сопротивления, а верхний соответственно вторым. При консолидации, когда цена движется внутри облака, прокол верхней границы облака Кумо рассматривается как сигнал на покупку, в то время как пробой нижней линии может свидетельствовать о начале медвежьего тренда. Как правило, расстояние на котором цена находится от границы облака, не является определяющим фактором для входа в позиции, стоит только обращать внимание на свечи и комбинации свечей, которые помогут принять правильное решение.

Сила сигналов, точка пересечения

Кроме полученных сигналов в данной стратегии рассматривают и сигналы полученный при пересечении средних скользящих линий Тенкан-сен и Киджун-сен. В зависимости от того где происходит пересечение, под или над облаком можно предсказать направление тренда.

Если средняя скользящая линия Тенкан-Сен (красная) пересекает снизу вверх базовый индикатор Киджун-сен (синий), то данная ситуация выступает сигналом на покупку. Если средняя скользящая линия Тенкан-Сен (красная) пересекает сверху вниз базовый индикатор Киджун-сен (синий), то данная ситуация выступает сигналом на продажу.

На скрине представлены два варианта входа по пересечению линий Тенкан-сен и Киджун-сен. Если внимательно посмотреть то можно увидеть еще несколько пересечений. Благодаря своим широким возможностям стратегия Ишимоку Kinko Hyo позволяет отфильтровать сигналы по их силе: сильные, нейтральные и слабые.

1 Сильный сигнал на покупку

Сильным сигналом для входа в длинную позицию является ситуация, когда линия индикатора Тенкан-сен пересекает линию индикатора Киджун-сен снизу вверх. И это пересечение происходит над облаком Кумо, что свидетельствует о продолжении восходящей тенденции.

2 Нейтральный сигнал на покупку

В этой ситуации, для входа в длинную позицию сигналом является ситуация, когда линия индикатора Тенкан-сен пересекает линию индикатора Киджун-сен снизу вверх. И это пересечение происходит в зоне облака Кумо. Будьте осторожны при совершении сделок на нейтральных сигналах, поскольку существует риск отбоя цены от верхнего края облака.

3 Слабый сигнал на покупку

Слабым сигналом для входа в длинную позицию является ситуация, когда линия индикатора Тенкан-сен пересекает линию индикатора Киджун-сен снизу вверх. И это пересечение происходит под облаком Кумо. Это идеальное время, чтобы хорошо заработать, но также предполагает гораздо больший риск.

4 Сильный сигнал на продажу

Сильным сигналом для входа в короткую позицию является ситуация, когда линия индикатора Тенкан-сен пересекает линию индикатора Киджун-сен сверху вниз. И это пересечение происходит под облаком Кумо, что свидетельствует о продолжении нисходящей тенденции.

5 Нейтральный сигнал на продажу

В этой ситуации, для входа в короткую позицию сигналом является ситуация, когда линия индикатора Тенкан-сен пересекает линию индикатора Киджун-сен сверху вниз. И это пересечение происходит в зоне облака Кумо. Будьте осторожны при совершении сделок на нейтральных сигналах, поскольку существует риск отбоя цены от нижнего края облака.

6 Слабый сигнал на продажу

Слабым сигналом для входа в короткую позицию является ситуация, когда линия индикатора Тенкан-сен пересекает линию индикатора Киджун-сен сверху вниз. И это пересечение происходит над облаком Кумо. Это идеальное время, чтобы хорошо заработать, но также предполагает гораздо больший риск. В таких ситуация следует обращать внимание на линию Chikou Span.

Чинкоу Спан

На графике линия Chinko Span (зеленая) отображается с опозданием на 22 свечи. Если в анализ добавить показания данного индикатора, то это существенно ограничит количество входов в рынок. Но, тем не менее существенным образом повысит их эффективность. Линия Chinko Span сама по себе не несет никаких сигналов, а только служит дополнительным фильтром для полученных сигналов от пересечения индикатора Тенкан-сен и индикатора Киджун-сен.

Если цена находится выше линии Chinko Span, это является дополнительным сигналом для входа в короткие позиции, и наоборот, если цена находится, ниже – стоит открывать длинные позиции.

Несколько слов в заключение

Техника Ишимоку Kinko Hyo является стратегия, разработанной для людей, работающих по тренду. Данная стратегия подходит для занятых людей, так как она рассчитана для таймфрейма D1. То есть для анализа рынков достаточно каждое утро в течении нескольких минут просматривать ситуацию на графике. Пожалуй единственным недостатком данной стратегии является невозможность определения уровня Take Profit. Но большинство трейдеров используют либо соотношение рисков к прибыли, либо активируют пользовательский Trailing Stop.